Лимиты являются наиболее популярным инструментом управления рисков в банково-финансовой сфере.
При установке лимита организация определяет следующие параметры:
- показатель, на который устанавливается лимит
- измерение показателя — как показатель будет рассчитываться
- предельное значение показателя
Контроль лимитов (ограничений) осуществляется в банковской и инвестиционной деятельности. Лимиты для инвестиционной деятельности. Цели и задачи:
- Управление процессом контроля над операциями выполняемыми трейдерами;
- Авторизация и отклонение условий выполнения сделки;
- Сбор информации;
- Расчет лимитов в режиме реал-тайм;
- Настройка и установка лимитов в соответствии с требованиями регулятора.
Какие виды лимитов (ограничений) присутствуют:
- Лимит на Контрагента. Ограничения на выполнение сделки связанные с корпоративными клиентами и его подразделениями. Когда контрагент одновременно является банком, эмитентом, кредитором, поручителем или учредителем другого клиента;
- Лимиты по ценным бумагам. Ограничения на кол-во ценных бумаг одного эмитента;
- Лимит по рынку;
- Лимит по валюте платежа;
- Лимит на операции. Ограничение на покупку/продажу ценных бумаг. На срочные сделки. Операции РЕПО.
Структура сбора информации в систему:
- Финансовые операции;
- Рыночные данные;
- Информация о контрагентах;
- Остатки на счетах;
- Расчеты по операциям, неттинги, подтверждения;
- Фактические события по финансовым операциям.
